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莫尼塔:量化研究周报 市场量化观察周报之九

发布时间:2019-10-09 15:35:06 编辑:笔名

莫尼塔:量化研究周报 市场量化观察周报之九-110322 2011-03-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要上周沪、深两市净融资余额大幅下跌,融券余额出现反弹,表明投资者不看好未来股市;从个股看,沪市中信证券(600030)的净融资余额为上周涨幅之最,深市中信国安(000839)的净融资余额为上周涨幅之最;上周,本月募集资金337.2亿元,其中IPO募集资金占比57.6%。上周募集资金最多的行业为制药、生物科技与生命科学和材料;上周各个合约的价格继续回落,期现货溢价比在周中曾落至1下,主力合约成交额5.1千亿元,较前一周下跌42%;普通股票型基金平均估算仓位87%,其中大盘股占比41.5%,中小盘股占比45.4%;偏股混合型基金平均估算仓位80.2%,大盘股仓位31.7%,中小盘股仓位48.5%;GARCH波动率最新监测值17.59%,仍位于下阈值下方,预示大盘仍有调整风险,维持上周判断;上证综指活力指数有所回落但仍处于高位,大盘上攻乏力,仍需关注回调风险;奢侈品指数因日本灾情而下跌但预计随着日本灾后情况稳定以及美国经济向好而反弹,北非冲突利好原油、黄金和白银;A/H股套利机会重点关注:宁沪高速、招商银行;上周绝对动量增长最快的为房地产和餐饮旅游,趋势投资建议加仓房地产,反转关注医药生物和信息设备,市场整体呈现板块反转行情;上周,整个ETF市场总份额减少98732万份,或减少1.4%。

上周融资融券情况跟踪上周沪市净融资额度为2亿元,较前一周下跌76%;而深市净融资额度下跌至3亿元,较前一周周下跌58.3%,两市净融资额均较前周大幅下跌。两市的净融券余额较前周大幅回升。从上周融资融券的表现来看,多方势力弱于前几周,而空方势力继续保持近期的强劲势头,对未来两周大盘的走势我们持谨慎态度。

截至上周五,沪市融资余额为121.8亿元,融券余额为5235万元;深市融资余额68.5亿元,融券余额为6008万元。

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